Как определить эффективность сделок Мастера трейдинга

Bybit предоставляет подробные данные о каждом Мастере трейдинга, чтобы упростить выбор для пользователей. Во вкладках Лучшие Мастера трейдинга и Все Мастера трейдинга на странице копитрейдинга можно посмотреть основные показатели. Нажмите на карточку Мастера трейдинга, чтобы перейти в профиль пользователя и узнать больше о результатах его сделок.

В этой статье мы расскажем, какие данные об эффективности Мастера трейдинга можно найти в его профиле. Если вам также интересна информация о ранжировании Лучших Мастеров трейдинга, с ней можно ознакомиться по ссылке.

Обратите внимание, что будут учитываться результаты как бессрочных USDT торгов, так и торгового бота, созданного с помощью Копитрейдинга.

Страница профиля

В профиле Мастера трейдинга находится несколько разделов, в том числе Эффективность, Прибыль (подписчики), Статистика, Статистика скопированных сделок и Подписчиков.

Рассмотрим базовую информацию, доступную в профиле Мастера трейдинга:

	Определение	Частота обновления
Подписчики	Текущее кол-во подписчиков	В реальном времени
Торговые дни	Дни, когда Мастер трейдинга удерживает открытые позиции и созданных ботов	Раз в сутки в 00:00 UTC
Индекс стабильности	Индекс стабильности использует передовую аналитику и оценивает, насколько хорошо Мастера трейдинга справляются с волатильностью. Этот комплексный показатель включает в себя различные критерии проверки, в том числе баланс кошелька, ROI за 7 дней и максимальную просадку за 30 дней.	Раз в сутки в 00:00 UTC
AUM	Общая сумма инвестиций всех подписчиков в Мастера трейдинга за последние 30 дней.	Раз в сутки в 00:00 UTC
Всего активов	Текущий баланс кошелька Мастера трейдинга.	В реальном времени

Эффективность

В этом разделе представлены следующие данные:

	Определение	Частота обновления
ROI	Рентабельность инвестиций (ROI) — это показатель, используемый для оценки эффективности инвестиций. Для получения дополнительной информации см. приведённые ниже правила расчёта ROI. Формулы: Капитал аккаунта = баланс кошелька + нереализованный P&L Баланс кошелька = баланс кошелька аккаунта мастер-трейдера Нереализованный P&L = нереализованный P&L, возникающий по позиции в бессрочных USDT-контрактах Новый депозит = Σ цена актива × сумма депозита Цена актива = цена монеты на момент внесения депозита Прибыль = реализованный P&L + доход от комиссии за финансирование - торговая комиссия + текущий нереализованный P&L - предыдущий нереализованный P&L ROI = общая прибыль / (предыдущий капитал аккаунта + новый депозит) Подробные примеры () см. ниже.*	3:00 UTC ежедневно
ROE	Рентабельность капитала (ROE) — это показатель, используемый для оценки эффективности конкретной позиции с кредитным плечом. Для получения дополнительной информации см. приведённые ниже правила расчёта ROE. Формулы: Ежедневные чистые активы = мин. (депозит за день + активы на полночь) 100) Ежедневный доход = чистые активы за текущий день - чистые активы за предыдущий день - депозиты + выводы средств Дневной ROE = Дневной доход / Дневные чистые активы Накопленный ROE = сумма дохода / Средневзвешенные дневные активы =сумма(N дневной доход) / ((чистые активы за день 1)2+(чистые активы за день 2)2+(чистые активы за день 3)2)/сумма(чистые активы за день 1+чистые активы за день 2+чистые активы за день 3+...+чистые активы за день N))	Ежедневно в 3:00 UTC
P&L мастера	Общая прибыль, включающая реализованный и нереализованный P&L.	В реальном времени
Коэффициент прибыльных сделок	Отношение количества сделок, принесших прибыль, к общему количеству закрытых сделок. Формула Коэффициент прибыльных сделок = (кол-во ордеров с положительным закрытым P&L + кол-во ордеров с положительным нереализованным P&L) / (общее кол-во закрытых позиций + общее кол-во открытых позиций)	3:00 UTC ежедневно
P&L подписчика	Общая прибыль прошлых и текущих подписчиков, включая как реализованный, так и нереализованный P&L. Обратите внимание, что P&L мастер-трейдеров и подписчиков могут отличаться, поскольку время/цены входа подписчиков могут быть разными.	В реальном времени
Макс. просадка	Максимальная просадка (MDD) — это максимальный нереализованный убыток мастер-трейдера за последний месяц. Низкий MDD указывает на то, что нереализованные убытки от торговой стратегии мастер-трейдера были относительно небольшими. Формула MDD = \|Мин. (ROI за N-й день − общий ROI за N-1 дней)\|	3:00 UTC ежедневно
Сред. P&L на сделку	Средняя прибыль и убыток по всем закрытым позициям, открытым мастер-трейдером. Более высокое значение указывает на то, что мастер-трейдер показал хорошие результаты с точки зрения прибыли. Формула Совокупная прибыль / (кол-во прибыльных сделок + кол-во убыточных сделок)	Ежедневно в 3:00 UTC
Соотношение прибыли к убыткам	Отношение средней прибыли по прибыльному ордеру к среднему убытку по убыточному ордеру за последние N дней.	Ежедневно в 3:00 UTC
Сделки за неделю	Среднее количество сделок в неделю, совершённых мастером трейдинга за последние N дней.	Ежедневно в 3:00 UTC
Средн. Время удержания	Средний период удержания позиции по всем закрытым позициям за последние N дней.	Ежедневно в 3:00 UTC
Волатильность ROI	Показатель, используемый для измерения стабильности доходов трейдера, где более высокое значение указывает на меньшую стабильность доходности.	Ежедневно в 3:00 UTC
Волатильность ROE	Индикатор, используемый для измерения стабильности эффективности отдельных сделок трейдера, где более высокое значение указывает на более экстремальные колебания доходности их открытых позиций	Ежедневно в 3:00 UTC
Коэффициент Шарпа	Показатель прибыльности мастера трейдинга с учётом риска волатильности доходов, где более высокое значение указывает на более высокую доходность при том же уровне волатильности ROI.	Ежедневно в 3:00 UTC
Коэффициент Сортино	Показатель прибыльности мастера трейдинга с учётом риска снижения доходов, при котором более высокое значение указывает на более высокую доходность при том же уровне риска убытков.	Ежедневно в 3:00 UTC
Последняя сделка	Время, когда мастер трейдинга в последний раз разместил ордер на открытие или закрытие.	В реальном времени

Как рассчитывается ROI за N дней

Пример

8 января 2023 года нереализованный P&L трейдера B составляет +2300 USDT, а результаты торговли за последние семь (7) дней выглядят следующим образом:

Реализованный P&L	Комиссия финансирования	Торговая комиссия
8,000	300	400

1 января 2023 года на Едином торговом аккаунте трейдера B хранятся следующие активы, а его нереализованный P&L составляет +1200 USDT:

Монета	BTC	ETH	USDT
Цена	27,000	1,500	1
Сумма	1	10	9,000

За последние семь (7) дней трейдер В совершил следующие переводы через ЕTA:

Монета	BTC	LTC	LTC
Тип	Ввод	Ввод	Вывод
Сумма	2	120	70
Цены на момент совершения транзакций	28 000	75	85

Расчёт ROI за 7 дней трейдера B выглядит следующим образом:

Предыдущий капитал аккаунта = 27 000 × 1 + 1500 × 10 + 9000 + 1200 = 52 200

Новый депозит = 28 000 × 2 + 75 × 120 = 65 000

Прибыль = 8000 - 300 - 400 + 2300 - 1200 = 8400

ROI = 8400 / (52 200 + 65 000) = 7,17%

Как рассчитать N-дневный ROE

Пример

8 января 2023 года нереализованная прибыль и убытки (UPL) трейдера B составили +2300 USDT, а результаты торговли за последние семь (7) дней следующие:

Realized P/L	Комиссия за финансирование	Торговая комиссия
8,000	300	400

1 января 2026 года начальный UPL на аккаунте трейдера B составлял +1200 USDT.

Дата	Ежедневные чистые активы (A)	A2
1 янв.	4,000	16,000,000
2 янв.	5,500	30,250,000
3 янв.	6,000	36,000,000
4 янв.	5,000	25,000,000
5 янв.	4,500	20,250,000
6 янв.	3,000	9,000,000
7 янв.	7,000	49,000,000
Итого	35,000	185,500,000

Расчёт 7-дневного ROE для трейдера B выглядит следующим образом:

Чистый реализованный = 8000 - 300 - 400 = 7300

Изменение UPL = 2300 - 1200 = 1100

Общий доход = 7300 + 1100 = 8400 USDT

Средневзвешенные суточные активы = 185 500 000 / 35 000 = 5300 USDT

ROE = 8400 / 5300 = 158,49%

Прибыль (подписчики)

В этом разделе отображаются показатели подписчиков Мастера трейдинга в реальном времени. Суммарная прибыль и общий ROI обновляются каждый день в 00:00 UTC.

Статистика

На вкладке «Статистика» можно выбрать «Все», «Сделки» и «Боты».

«Сделки» включаeт торговые данные, включая информацию о текущих и закрытых сделках.
«Боты» показывает данные ботов, включая подробную информацию о текущих и прекращенных ботах.

В этом разделе представлены три (3) типа данных, включая прибыль и историю сделок.

Прибыль

	Определение	Частота обновления
Суммарный ROI	Смотрите метод расчета, подробно описанный в расчете ROI в обзоре производительности, показанном выше, который использует тот же подход.	Раз в сутки в 00:00 UTC
Суммарная прибыль (USDT)	Суммарный реализованный P&L + нереализованный P&L для позиций удерживаемых в Бессрочных USDT сделках и торговом боте
Суточный ROI	Смотрите метод расчета, подробно описанный в расчете ROI в обзоре производительности, показанном выше, который использует тот же подход.

Обратите внимание, что графики суммарного ROI и суммарной прибыли обновляются каждый час.

Прибыль

	Определение	Частота обновления
Ежедневная прибыль	Суточный реализованный P&L + изменение нереализованного P&L	Раз в сутки в 00:00 UTC

История сделок

Показатели пары / % от общего кол-ва сделок, всего сделок и P&L в разделе История сделок обновляются раз в сутки в 00:00 UTC. Также здесь в реальном времени отображаются все сделки, открытые Мастером трейдинга. Обратите внимание, что здесь будет отображаться только торговая история Бессрочных USDT контрактов.

	Определение	Частота обновления
Пара / % от общего кол-ва сделок	Количество сделок соответствующих контрактов / общее количество сделок за N дней.	Раз в сутки в 00:00 UTC
Всего сделок	Общее число позиций, открытых Мастером трейдинга за N дней.
P&L	Общие прибыль и убытки по всем закрытым позициям в определённой торговой паре за N дней.

Сделки

Здесь находится подробная информация о текущих и завершённых сделках трейдера. В этом разделе представлены следующие данные:

Текущие сделки: позиции, цена входа, маржа, кол-во ордера, дата открытия, TP/SL и нереализованный P&L.

Завершённые сделки: позиции, кол-во ордера, цена открытия, дата открытия, дата закрытия, маржа, ROI (%) и кол-во подписчиков.

Обратите внимание, что позиции подписчиков не всегда совпадают с позициями Мастеров трейдинга. Узнайте о возможных причинах по ссылке.

Боты

Вы можете получить доступ к подробной информации как о запущенных, так и о прекращенных ботах в разделе Боты. Конкретные данные, которые можно просмотреть, следующие:

Активные: Рынок, Инвестиции, Сделки за 24ч, Время работы, Общий P&L (наведите курсор для получения информации о Реализ. P&L и Нереализ. P&L)

Удалённые боты: Рынок, Инвестиции, Количество сделок, Время работы, Общий P&L и Подписчики

Обратите внимание, что у подписчиков не всегда может быть такое же количество ботов, как у Мастеров трейдинга, по нескольким причинам. Узнайте о возможных причинах по ссылке.

Подписчик(и)

В этом разделе представлены данные о подписчиках Мастера трейдинга:

	Определение	Частота обновления
ID пользователя	−	−
Суммарные расходы	Общая сумма маржи, необходимая для копирования сделок этого Мастера трейдинга.	На следующий день в 00:00 UTC
Общая полученная прибыль	Суммарная прибыль от копирования сделок этого Мастера трейдинга.	На следующий день в 00:00 UTC
Общий ROI (подписчики)	Суммарная прибыль от копирования сделок этого Мастера трейдинга / общая сумма маржи, необходимая для копирования этих сделок.	На следующий день в 00:00 UTC
Дней подписки	Продолжительность подписки на этого Мастера трейдинга в днях.	Раз в сутки в 00:00 UTC

Отказ от ответственности

Успешные результаты Мастеров трейдинга в прошлом не гарантируют таких же результатов в будущем. Перед использованием копитрейдинга на Bybit трейдеры должны осознавать, что любые инвестиции связаны с рисками. Пользователи несут полную ответственность за понимание и принятие этих рисков перед началом любых торговых действий.