Перш ніж детальніше розглянути порядок розрахунку P&L у копітрейдингу, спершу розберемося з механізмом торгівлі безстроковими контрактами USDT. Якщо кілька ордерів відкрито в однакових інструментах в однаковому напрямку, такі ордери об’єднуються в одну позицію, навіть якщо їх було відкрито в різний час. Тоді на основі ціни входу всіх ордерів за позицією система розраховує середню ціну входу (AEP), а також ціну ліквідації.
У сервісі копітрейдингу середню ціну входу, ціну ліквідації та всю іншу інформацію можна переглянути в Центрі користувача копітрейдингу. Коли користувач закриває позицію, навіть частково (закриттям конкретного ордера), система обчислює остаточний капітал і доступний баланс користувача виключно за AEP, а не за ціною входу цього ордера.
Припустимо, для прикладу, що користувач відкриває два довгі ордери на однакову кількість BTCUSDT: один — з ціною входу 50 000 USDT, а інший — 60 000 USDT. Система об’єднує ці два ордери в єдину позицію та обчислює нову AEP — 55 000 USDT [(50 000 + 60 000) / 2]. Коли користувач закриває позицію, система використовуватиме AEP у розмірі 55 000 USDT для визначення прибутку або збитків користувача, остаточного капіталу та доступного балансу, а не індивідуальні ціни входу в ордери на 50 000 USDT і 60 000 USDT.
Нижче наведено приклади розрахунків для трансакцій копітрейдингу, P&L і капіталу.
|
Початок торгівлі |
Підписник A починає відстежувати майстер-трейдера B з інвестицією 1000 USDT і через деякий час успішно копіює його угоду. Відкривається довга позиція на 0,034 BTCUSDT з ціною входу за ордером 28 188,80 USDT.
Щоб побачити відкриту за майстер-трейдером B позицію, підписник А переходить до Центру користувача (підписник) → Трейдери → Відкрита позиція та вибирає докладну інформацію під майстер-трейдером B.
Наразі реалізований P&L формується лише з комісії за відкриття цієї позиції. Підписник A може дізнатися актуальне значення реалізованого P&L звернувшись до комісії за відкриття, зазначеної в деталях відкритої позиції, або в історії трансакцій копітрейдингу .
Так ми бачимо, що торгова комісія була сплачена в розмірі 0,57505152 USDT.
|
|
Розрахунок комісії за фінансування |
На 16:00 UTC позиція не закрита, тому стягується комісія за фінансування. На наведеному нижче знімку екрана видно, що ставка фінансування має від’ємне значення, тому підписник A отримав суму комісії за фінансування за свою довгу позицію. Його доступний баланс за цим майстер-трейдером було збільшено на 3,55676925 USDT.
Зверніть увагу, що комісія за фінансування стягується за кожний інтервал фінансування. Детальнішу інформацію наведено тут. |
|
Збільшення розміру позиції |
Потім майстер-трейдер B розміщує ще два ордери, а підписник A успішно копіює їх з кількістю 0,031 BTC і 0,028 BTC і ціною входу за ордером 28 618,90 USDT і 28600,10 USDT, відповідно. На вкладці Відкрита позиція він бачить, що середня ціна входу в позицію фактично складає 28 455,90 USDT, і ця ціна лягає в основу розрахунків нереалізованого або закритого P&L. Підписник А може переглянути історію змін середньої ціни входу в позицію, навівши курсор на підкреслене значення нереалізованого P&L і натиснувши Детальніше. Середня ціна входу обчислюється так: (0,034 x 28 188,8 + 0,031 x 28 618,9 + 0,028 x 28 600,1) / 0,093 ≈ 28 455,90 USDT
Реалізовану комісію за відкриття нових ордерів у розмірі 1,01279322 USDT можна побачити в історії трансакцій. Її суму було відраховано з доступного балансу.
Докладніше можна дізнатися тут: |
|
Часткове закриття позиції |
Майстер-трейдер B частково закриває позицію. Частково закривається й позиція підписника A. Підписник A бачить, що з балансу його гаманця загалом відраховано –40,23126108 USDT. Ця сума включає –39,67456344 USDT збитку за довгим ордером на 0,034 BTCUSDT, а також 0,55669764 USDT торгової комісії за його закриття.
Як бачимо, середня ціна входу залишається незмінною і становить 28 455,90 USDT, оскільки зменшення позиції після закриття не впливає на середню ціну входу.
|
|
Перегляд історії закриття |
На сторінці «Історія реалізованого P&L» видно, що ордер закрито через копіугоду, де закритий P&L склав –39,1548 USDT.
Можливо, ви не зрозумієте, чому розмір закритого P&L не збігається з останньою зміною трансакції. Це пояснюється тим, що закритий P&L включає чисту торгову комісію та комісію за фінансування, реалізовану за кількома останніми транзакціями в історії. При цьому комісія за фінансування для закритого P&L стягується пропорційно до закритого обсягу, відображаючи реальний закритий P&L для цього ордера. Нижче показано розрахунок закритого P&L для частково закритої позиції.
P&L позиції = –39,67456344 USDT Комісія за відкриття = 0,55669764 USDT Комісія за закриття = 0,57505152 USDT Комісія за фінансування = (–1,22641846 - 3,55676925 + 0,26588617) / 0,093 X 0,034 = –1,65148658 USDT Закритий P&L = –39,67456344 - 0,55669764 - 0,57505152 - (–1,65148658) = –39,1548 USDT
|
|
Закриття всієї позиції |
Тепер закрито всю позицію. Підписник А може переглянути закритий P&L на сторінці Історії ордерів у Центрі користувача (підписник).
Загальна сума закритого P&L, реалізованого за цією позицією, складає -30,4471 USDT, а ROI — -2,61%.
Показник ROI обчислюється так: ROI = [загальний капітал - (загальна сума інвестиції + зменшення інвестиції протягом періоду копіювання)] / (загальна сума інвестиції)
ROI = [968,68 - (1200 - 200)] / 1200 = -2,61%
Зверніть увагу, що значення «Усього інвестовано» не зменшується, коли ви зменшуєте свої інвестиції на майстер-трейдера, але зростає, коли ви збільшуєте свої інвестиції. Саме тому ви помітите, що капітал плюс ваш P&L сильно відрізняються від загальної суми інвестиції («Усього інвестовано»). |
— Наразі підписники можуть стежити за кількома майстер-трейдерами. Тому впевніться, що ви переглядаєте записи щодо потрібного майстер-трейдера.
— Як підписник ви бачите в пункті Орієнт. відрахування частку прибутку, попередньо вирахувану з отриманого прибутку. Якщо на дату розрахунку частки прибутку зафіксовано чистий збиток у складі загального P&L, попередньо вирахувана частка прибутку надсилається вам у день розрахунків на акаунт фінансування як Повернення коштів. Додаткову інформацію див. в Копітрейдинг: що таке розподіл прибутку.
— Як Master Trader, ви можете переглядати свій запис про частку прибутку в історії рахунків похідних фінансових інструментів або журналі транзакцій уніфікованого торгового рахунку (для Master Trader, оновленого до UTA).
— Відповіді на інші поширені запитання щодо копітрейдингу можна знайти тут.